Tylko 149 zł za rok czytania.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Czy rodzimy rynek kontraktów jest skorelowany z tokijską giełdą?
Szukamy międzyrynkowych powiązań z rodzimymi futures na WIG20. Okazuje się, że zmiany notowań japońskiego indeksu Nikkei 225 mogą stanowić cenny filtr transakcyjny. Jak go wykorzystać?
Wyniki testów korelacji Nikkei 225 i kontraktów na WIG20
Tydzień temu na łamach „Profesjonalnego inwestora" pokazaliśmy, jaka jest korelacja między wczorajszą zmianą kursu indeksu S&P 500 a dzisiejszą zmianą notowań kontraktów terminowych na WIG20. Okazało się, że spadek amerykańskiego indeksu o ponad 15 pkt daje około 61 proc. szans na zysk z pozycji długiej na rynku futures. Z kolei analogiczny wzrost S&P 500 daje około 59 proc. szans na zyskowną krótką pozycję. Co więcej, grając długo tylko w środy, zwiększamy skuteczność do 65 proc., a grając krótko tylko w poniedziałki – do 72 proc. Wygląda więc na to, że statystyczne zależności istnieją i są na tyle powtarzalne, że można je wykorzystać jako filtry transakcyjne. Dziś postanowiliśmy kontynuować poszukiwania międzyrynkowych powiązań i przyjrzymy się korelacji z japońskim Nikkei225.
Pozostało jeszcze 88% artykułu
