AI zarządzi ryzykiem w banku

Od sierpnia obowiązuje rozporządzenie unijne regulujące kwestie związane ze sztuczną inteligencją (Rozporządzenie AI – ang. artificial intelligence). To jedno z pierwszych na świecie uregulowań sektora AI, a dzięki temu, że ma formę rozporządzenia, obowiązuje w Polsce bezpośrednio, na takiej zasadzie jak ustawa.

Prace nad nim trwały ponad trzy lata, a jego wprowadzenie ma na celu uregulowanie prawne systemów i modeli sztucznej inteligencji, stanowiących obecnie trzon innowacji technologicznych. Powstaje zatem pytanie, jak rozporządzenie AI wpłynie na sektor finansowy, który szeroko korzysta z dobrodziejstw sztucznej inteligencji. Już teraz systemy uczenia maszynowego wykorzystywane są w bankach i innych instytucjach finansowych zarówno przy usprawnieniach procedur wewnątrz organizacji, jak i prowadzeniu kontaktu i wsparcia klientów. Rozporządzenie dokona uporządkowania metod wykorzystywania tych systemów i wprowadzi jednolite wymogi, które będą musiały być stosowane przez cały sektor finansowy.

Dzięki Rozporządzeniu AI poznaliśmy jednolitą definicję systemu sztucznej inteligencji, którą będziemy stosować w całej Unii, jest ona jednak bardzo nieostra i odnosi się do każdego systemu, który z założenia jest autonomiczny, adaptuje się po uruchomieniu i dokonuje wnioskowania na podstawie danych wejściowych. Systemy maszynowe to zatem nadal systemy bazujące na przewidywaniu odpowiedzi, sprawdzają się zatem najbardziej tam, gdzie danych przykładowych jest dużo, wypadają gorzej w sytuacjach nietypowych.

Definicja to nie najważniejsze, co przynosi Rozporządzenie AI. Co bardziej istotne, określa ono zakazane praktyki w zakresie sztucznej inteligencji (np. stosowanie rozwiązań opartych na praktykach podprogowych), ale też różne poziomy ryzyka w ich stosowaniu. Podmioty wdrażające modele i systemy AI (w tym banki) będą miały określone obowiązki w zależności od poziomu potencjalnego ryzyka wpływu na obywateli. Im większy poziom ryzyka przypisany do danej czynności bankowej, tym więcej obowiązków po stronie banku, aby móc wprowadzić i korzystać z systemu sztucznej inteligencji.

Uregulowania wpisują się doskonale w funkcje, jakie sztuczna inteligencja już teraz pełni w bankowości. Systemy AI wykorzystuje się przy usprawnianiu procesów związanych z obsługą klientów i biorą udział przy szacowaniu ryzyka kredytowego, a więc również w procesach badających zdolność kredytową klientów. Jednocześnie oprócz ulepszenia procesów wewnętrznych oceny ryzyka stosowanie systemów maszynowych może zmniejszyć ich koszty.

Wnioski kredytowe pod lupą sztucznej inteligencji

Na długo przed wejściem w życie Rozporządzenia AI wiele banków zdecydowało się na poprawę efektywności zarządzania operacjami bankowymi. Jednym ze sposobów jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji w wykrywaniu nietypowych i podejrzanych transakcji, co przekłada się na realną ochronę zarówno banku, jak i klientów. Wykorzystanie AI przy procesach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (ang. anti-money laundering – AML) to tylko jeden z dotychczasowych pozytywnych efektów stosowania sztucznej inteligencji.

Oprócz procesów AML sztuczna inteligencja wykorzystywana jest z powodzeniem w weryfikacji zdolności kredytowej klientów – zarówno tych detalicznych, jak i korporacyjnych. AI identyfikuje konkretne rodzaje ryzyka finansowego przede wszystkim poprzez analizę danych historycznych w banku. AI dokonuje oceny ryzyka kredytowego, wspierając podejmowanie decyzji kredytowych. Wykorzystywane algorytmy na podstawie dotychczasowych zachowań klientów są w stanie zidentyfikować poziom ryzyka związanego z udzielaniem finansowania.

Wykorzystywanie AI ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę – nie dość, że wspiera bank w procesach decyzyjnych przy udzielaniu kredytów, to dodatkowo, wykorzystując te same zbiory danych i wzorce zachowań, jest w stanie przewidzieć ryzyko powstania niewypłacalności kredytobiorcy oraz (oczywiście do pewnego stopnia) potencjalne problemy związane ze spłacaniem kredytu czy pożyczki.

Wpływa to nie tylko na indywidualne decyzje wobec wnioskujących o finansowanie, ale też pozwala bankowi na bardziej trafne dopasowanie oferty pod konkretnych klientów.

Czy decyzje kredytowe będą jeszcze szybsze?

W podejmowaniu decyzji kredytowych banki wykorzystują tzw. scoring, czyli system punktowy określający poziom wiarygodności danego klienta. Wykorzystanie sztucznej inteligencji sprawia, że ocena wiarygodności jest znacznie bardziej dokładna, ale też jest dostępna znacznie szybciej niż tradycyjny model badania wiarygodności kredytowej klienta, opierający się na analizowaniu przez pracownika lub pracowników banku baz danych oraz dokumentów dostarczanych przez klientów. Chociaż banki nie zrezygnowały z działów dokonujących oceny kredytowej, to udział AI w podejmowaniu decyzji kredytowych jest coraz większy, co oczywiście znacząco przyspiesza czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Będzie też coraz bezpieczniej

Rozporządzenie AI wprowadziło kategorie systemów sztucznej inteligencji i klasyfikuje je w oparciu o poziom ryzyka, wynikający z jego stosowania. Do kategorii niskiego ryzyka zalicza m.in. chatboty czy systemy manipulujące treściami audio i video (tzw. deepfake’i). Do kategorii wysokiego ryzyka zaliczone będą systemy wykorzystywane przy nadzorze pracowników, ich rekrutacji, ale także właśnie systemy wykorzystywane w celu oceny zdolności kredytowej.

Kategoria wysokiego ryzyka stosowania AI przypisana procesowym ocenom ryzyka kredytowego w bankach będzie oznaczała konieczność zastosowania się do dodatkowych obowiązków, aby w ogóle móc wykorzystywać sztuczną inteligencję przy tym procesie. Ma to zapewnić komfort klientom, dla których to, czy otrzymają finansowanie z banku, jest najistotniejsze. Za niezastosowanie się do obowiązków grozić będą wysokie kary, do 3 lub 7 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu, w zależności od rodzaju naruszeń.

Kiedy przepisy dostosowujące polskie prawo?

Rozporządzenie AI już weszło w życie, chociaż poszczególne przepisy będą wchodziły w życie stopniowo. Na dostosowanie wewnętrznych procesów do wymogów rozporządzenia banki dostały aż 36 miesięcy. Oprócz tego trwają prace nad polskimi przepisami, które mają uzupełniać i dostosowywać polskie prawo do wymogów rozporządzenia. Jest jednak jeszcze zbyt wcześnie, by przewidywać, kiedy zostaną uchwalone, jakie obowiązki przyniosą bankom i jak wpłyną na bezpieczeństwo i komfort klientów.