Na czym polega parametryzacja automatycznej strategii inwestycyjnej?

Na przykładzie znanej metody wybicia z formacji świecy wewnętrznej przedstawiamy pierwszy, ważny etap tworzenia algorytmu. Pokazujemy przykładowe 17 parametrów, które powinna uwzględniać nasza strategia.

Aktualizacja: 17.04.2015 08:10 Publikacja: 17.04.2015 06:00

Na czym polega parametryzacja automatycznej strategii inwestycyjnej?

Foto: GG Parkiet

Budowanie strategii inwestycyjnej opiera się na obserwacji rynku i wyodrębnieniu powtarzających się na nim zachowań. Jeśli znajdziemy zależności, które sprawdzają się wielokrotnie w długim terminie, to mamy podstawę do rozpoczęcia prac nad strategią. W zależności od pomysłu wynikającego z analizy rynku musimy wyodrębnić czynniki, które będą miały duży wpływ na wyniki. Mogą to być przykładowo długości korpusów świec, wielkości luk cenowych, wartości średnich kroczących, wartości oscylatorów lub innych wskaźników. To od ich właściwego doboru będą zależały ostateczne rezultaty systemu. Chcąc zbadać wpływ tych czynników, musimy dokonać ich parametryzacji, czyli zapisać je w formie zrozumiałej dla modułu analitycznego platformy (backtestera). Następnie, po przeprowadzeniu optymalizacji, uzyskamy wartości wskaźników, przy których wyniki naszego automatu będą najkorzystniejsze.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Tylko 149 zł za rok czytania.

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Materiał Partnera
Zasadność ekonomiczna i techniczna inwestycji samorządów w OZE
Inwestycje
ESRS G1 Postępowanie w biznesie
Inwestycje
Złoto już powyżej 3300 dolarów za uncję
Inwestycje
Złoto może być nawet dwa razy droższe
Inwestycje
Krajowy popyt na obligacje nie odpuszcza
Inwestycje
Trump przegrywa we własną grę. Na rynkach ogromny chaos