Główne wyzwanie stojące przed GNB to doprowadzenie do spełniania polskich wymogów kapitałowych. Teraz luka sięga 1,5 mld zł w zakresie łącznego współczynnika kapitałowego, lecz gdyby bufor ryzyka systemowego wrócił do obowiązującego przed pandemią poziomu 3 proc. (teraz wynosi zero), niedobór urósłby do 2,5 mld zł. To sporo, biorąc pod uwagę jego kapitały własne wynoszące tylko 1,8 mld zł i wycenę rynkową rzędu 400 mln zł. Sytuację kapitałową mogą pogorszyć jeszcze inne czynniki, wśród których największe znaki zapytania dotyczą hipotek frankowych. GNB ma ich około 9 mld zł, ale ma znikome rezerwy na te sporne kredyty. Jest równie często pozywany przez frankowiczów, jednak w przeciwieństwie konkurentów jego wskaźnik pokrycia rezerwami to tylko 4 proc. Gdyby miał wzrosnąć do około 17 proc., jak w Millennium czy mBanku, odjęłoby to około 1,2 mld zł kapitału. Wzrost wskaźnika pokrycia do 35 proc. jak w PKO BP czy ING BSK, oznaczałoby dołożenie od teraz aż ponad 2,7 mld zł rezerw.
Wprawdzie w ostatnich dwóch kwartałach GNB miał zysk, jednak był on symboliczny i rentowność też jest problemem tej instytucji (kwartalne straty notuje niemal nieprzerwanie od IV kwartału 2015 r.). Bolączką są niskie przychody, choć teraz bank powinien odczuć istotny pozytywny wpływ podwyżek stóp procentowych.
– Nadrzędnym celem banku pozostaje szybki powrót na ścieżkę trwałej rentowności i odbudowa współczynników kapitałowych. Jest to kluczowy element omawianego aktualnie z KNF planu naprawy. W opinii zarządu zwiększanie zdolności banku do generowania powtarzalnych zysków umożliwi nie tylko akumulację kapitału, lecz w dłuższej perspektywie stworzy warunki do pozyskania kapitału ze źródeł zewnętrznych. Szerzej o założeniach planu będziemy mogli jednak informować rynek dopiero po jego formalnym zatwierdzeniu przez UKNF – mówi Artur Newecki, rzecznik GNB.
Wcześniej UKNF podkreślał, że weryfikowane jest m.in., czy plan może być skuteczny, ile czasu zajmie poprawa i czy w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej możliwe jest podjęcie przez bank działań przewidzianych w planie w sposób ograniczający negatywne skutki dla systemu. Podkreślał, że naturalnym adresatem pytań o kwestie kapitałowe GNB jest „jego wiodący akcjonariusz, który powinien być gotów do wsparcia banku w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej i do usunięcia naruszenia wymaganych współczynników kapitałowych". Mimo wielkich potrzeb od paru lat Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz GNB, nie wspiera już kapitałowo tej instytucji. MR
