Tzw. stress testy, czyli poddanie ich próbie warunków skrajnych, dotyczą także dwóch największych polskich banków – PKO BP i Pekao. Wyniki pozwolą oszacować, jakie jest ryzyko niewypłacalności w przypadku załamania gospodarki, i ocenić odporność na scenariusze szokowe.

Jednak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, podobnie jak w poprzednich latach, korzysta z okazji i przeprowadza stress testy dla wszystkich banków komercyjnych w Polsce. Jak informuje biuro prasowe KNF, w tym roku badanie oparte jest na metodologii i arkuszach sprawozdawczych przygotowanych przez EBA, a także scenariuszach makroekonomicznych dostarczonych przez ESRB (Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, organ UE sprawujący nadzór makroostrożnościowy). Tegoroczne badanie rozpoczęło się wraz z badaniem EBA i wszystkie założenia dotyczące stress testów są wspólne z założeniami EBA. Banki muszą się uzbroić w cierpliwość, bo publikacja wyników przez EBA planowana jest na 2 listopada.

KNF bada wszystkie banki komercyjne w Polsce, ale... tych wyników nie opublikuje, podobnie jak w poprzednich latach. Będzie publikacja wyników tylko tych banków, które będą uczestniczyć w testach EBA – informuje biuro prasowe KNF. Nadzór zaznacza, że nie przyjmował jakichkolwiek założeń dotyczących wyników badania przed zakończeniem stress testów, ale w jego ocenie polski sektor bankowy jest stabilny i bezpieczny.

Większości dużych banków nie podoba się, że KNF nie opublikuje wyników stress testów. Prawdopodobnie będą one bardzo dobre, pokazujące, że polski sektor bankowy jest odporny na wstrząsy i ma wysokie kapitały. Polskie banki miałyby się czym pochwalić i stanowiłoby to argument, że są przekapitalizowane z powodu rosnących w ostatnich latach wymogów kapitałowych i dywidendowych, więc być może należałoby poluzować wymagania wobec podziału zysków. O wysokich kapitałach banków w Polsce świadczą dane samej KNF: na koniec 2017 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wzrósł do 17,3 proc. z 16,1 proc. w 2016 r., a łączny współczynnik kapitałowy do 19 proc. z 17,7 proc. To wartości najwyższe od lat, a obecnie są jeszcze wyższe, bo tylko nieliczne banki mogły wypłacić wysokie dywidendy, a większość do kapitałów dopisała jeszcze zyski z 2017 r. Poza tym konieczność utrzymywania wysokich kapitałów obniża rentowność ROE (czyli kapitałów własnych).

„Wyniki stress testów będą wykorzystywane w bieżącej pracy nadzorczej oraz w zaleceniach dotyczących polityki dywidendowej, zgodnie z założeniami polityki dywidendowej banków komercyjnych w perspektywie średnioterminowej, która została opublikowana 14 marca 2018 r." – podaje KNF. To ważna wiadomość dla banków celujących w wypłatę wysokich dywidend, bo nowa polityka wprowadziła nowy wymóg – czyli bufor stress testowy, którego metodologia pozostawała niewiadomą.