Od poniedziałku publikowane są dwa nowe indeksy: WIG20TRsht oraz WIG20TRlev. Nowe indeksy w swojej konstrukcji i celach pomiaru zjawisk ekonomicznych są indeksami analogicznymi do publikowanych już przez GPW Benchmark WIG20short i WIG20lev. W odróżnieniu od aktualnie kalkulowanych indeksów, które bazują na indeksie WIG20 oraz stawce referencyjnej WIBOR ON, nowe wskaźniki będą odzwierciedlały przebieg indeksu WIG20TR (dochodowa wersja indeksu WIG20) z uwzględnieniem wskaźnika transakcyjnego WIRON.
Indeks WIG20TRsht bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu WIG20TR tylko w przeciwnym kierunku. Jeśli więc indeks WIG20TR na danej sesji wzrośnie o 2 proc., to WIG20TRsht spadnie o 2 proc. Z kolei 2 - proc. spadek wartości WIG20TR na sesji doprowadzi do 2 - proc. wzrostu WIG20TRsht.
Indeks WIG20TRlev także bezpośrednio odzwierciedla ruchy indeksu WIG20TR, kierunek tego odzwierciedlenia jest zgodny z WIG20TR, jednak dwukrotnie większy. Jeśli więc indeks WIG20TR wzrośnie na sesji o 2 proc., to WIG20TRlev wzrośnie o 4 proc.. Z kolei 2 - proc. spadek WIG20TR doprowadzi do 4- proc.spadku WIG20TRlev.
Czytaj więcej
W ciągu miesiąca Raiffeisen Bank International A.G. wyemitował i wprowadził do obrotu na Giełdzie...
Dodatkowo w formule obu indeksów uwzględniony jest odpowiednio zysk lub koszt z inwestycji w portfel WIG20TR. W przypadku WIG20TRsht wynika on z zainwestowanej kwoty, którą inwestor otrzymuje za krótką sprzedaż portfela indeksu WIG20TR. W przypadku indeksu WIG20TRlev jest to koszt pożyczonego kapitału na zakup akcji z portfela WIG20TR. Zarówno zysk jak i koszt kapitału w nowych indeksach jest wyrażony wartością wskaźnika WIRON (w dotychczas publikowanych indeksach strategii WIBOR ON).
