WIG zyskał w styczniu aż 9,8 proc. To najlepszy rezultat od 2002 r. Przełamana została słabość rynku z drugiej połowy 2024 r., gdy stopy zwrotu odbiegały od wzorców historycznych o -19,9 p.p. względem średniej oraz -18,1 p.p. względem mediany. Styczeń historycznie jest jednym z lepszych miesięcy dla GPW, obok kwietnia, lipca i grudnia. Mimo to tegoroczny rezultat był wyraźnie lepszy od oczekiwań. Stopa zwrotu WIG w styczniu 2025 r. przekroczyła medianę dla lat 1992–2024 o 8,7 p.p. oraz średnią o 6,2 p.p.
Luty zazwyczaj wypada słabiej, choć wciąż wzrostowo. Średnia stopa zwrotu dla tego miesiąca wynosi +1,1 proc., a mediana +0,8 proc. Statystyki pozwalają więc na zachowanie umiarkowanego optymizmu co do zachowania GPW w lutym. Analiza techniczna zdaje się to potwierdzać. Algorytm alokacji wskazuje obecnie poziom 62 proc. (w skali 0–100 proc.). Oscylatory oraz średnie w interwałach miesięcznym, tygodniowym i dziennym sugerują wynik +6 w skali od -6 do +6, co oznacza obowiązujący sygnał kupna. Wskaźniki dzienne wskazują na wykupienie rynku, lecz w ujęciu tygodniowym i miesięcznym oscylatory pozostają w neutralnych strefach, co pozostawia pewien margines pozwalający na kontynuację wzrostów.
Styczniowy wynik WIG był pozytywnym zaskoczeniem, przełamując ubiegłoroczną słabość. Luty może przynieść umiarkowany wzrost.
