Wyjątkami były styczeń i czerwiec, które przyniosły odwrotne stopy zwrotu. Mimo to łączny wynik pierwszego półrocza przewyższa medianę historyczną o 8,5 pkt proc. i średnią o 2,7 pkt proc. Od maja jednak giełdowe powiedzenie „Sell in May and go away” znalazło pełne potwierdzenie. Statystyki drugiego półrocza, poza sierpniem, jak do tej pory zawodzą – cztery z pięciu miesięcy II połowy roku przyniosły wyniki odwrotne do historycznych wzorców i do 28 listopada skumulowany rezultat WIG jest o ponad 16 pkt proc. niższy od mediany i średniej. Mechaniczny algorytm alokacji wskazuje obecnie na poziom 33 proc. (w skali 0–100 proc.), a oscylatory oraz średnie w interwałach miesięcznym, tygodniowym oraz dziennym sugerują -2 w skali od -6 do +6, co technicznie oznacza obowiązujący sygnał sprzedaży, przy oscylatorach poruszających się w neutralnych strefach. Jeśli tendencja z drugiego półrocza się utrzyma, grudzień – pomimo statystycznie wysokich stóp zwrotu, gdzie historyczna średnia stopa zwrotu plasuje się powyżej +3 proc. a mediana powyżej +2 proc. – może się okazać słaby. Podobnie jak lipiec br. (-4,8 proc.), który jest porównywalny właśnie z kwietniem i grudniem. W takiej sytuacji „Rajd Świętego Mikołaja” może zamienić się w „Rajd Dziadka Mroza z balkonikiem”. Niestety, w tym roku zawodzi nie tylko statystyka, ale i rynek pierwotny. Dwa IPO w drugiej połowie roku odwołano, a po Żabce utrzymuje się duży niedosyt.