Jak zapewnić bezpieczeństwo środków ulokowanych w bankach? Jak sprawić, by deponenci nie musieli martwić się o to, że stracą lokaty wykorzystane przez banki na pożyczki, które nie będą spłacane? Jak zadbać o stabilność systemu finansowego i całej gospodarki?
Sposobem na podniesienie bezpieczeństwa banków jest zadbanie o to, by miały one wystarczająco dużo kapitału na pokrycie ewentualnych strat poniesionych np. w czasie kryzysu. Ale ile tego kapitału potrzeba?
Komitet Bazylejski
Międzynarodowe standardy w tej dziedzinie określił Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego działający przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. W 1988 r. sformułował pierwszą wersję wymogów kapitałowych. Ustalono, że kapitały banków powinny wynosić co najmniej 8 proc. aktywów ważonych ryzykiem.
Nie oznacza to, że skala działania konkretnego banku mierzona wielkością aktywów została ograniczona do nieco ponad 12-krotności kwoty, w jaką wyposażyli dany bank jego akcjonariusze. Po pierwsze, aktywa zostały podzielone na kilka kategorii charakteryzujących się odmienną skalą ryzyka kredytowego, odzwierciedloną w przypisanych tym klasom wagach ryzyka. Na przykład obligacje skarbowe kraju, w którym bank ma siedzibę, otrzymały zerową wagę ryzyka. Oznacza to w uproszczeniu, że bank mógł kupić dowolną ilość obligacji swojego rządu i w żaden sposób nie wpływało to na jego współczynnik wypłacalności.
Niższą od 100 proc. wagę ryzyka przypisano także np. zobowiązaniom samorządów oraz kredytom zabezpieczonym hipoteką na nieruchomości zamieszkałej lub wynajmowanej. Założono, że w przypadku tych aktywów prawdopodobieństwo problemów z odzyskaniem pożyczonych pieniędzy jest mniejsze niż np. w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw (przypisano im 100-proc. wagę ryzyka).