Podobnie, jeśli ktoś kupił akcje małych polskich spółek w najniższym punkcie koniunktury z 1992 r., to pięć lat później mógł je sprzedać średnio z zyskiem równym 2834 proc. W ten oto spektakularny sposób dwukrotnie już dał o sobie znać na GPW znany z rynku amerykańskiego „wzorzec dekadowy" („decennial pattern"), czyli tendencja do występowania – po słabym początku w latach, których daty kończą się cyframi „0" i „1" (jak np. 2000 i 2001) – pozytywnych stóp zwrotu w następnych latach dekady. Wspomniane 16- czy też

28-krotne zyski z przeszłości osiągane w trakcie pięcioletnich okresów były na tyle spektakularne, że hipoteza o możliwości powtórzenia się tego schematu również w obecnej dekadzie z pewnością może kusić. Lata 2010–2011 były na GPW relatywnie słabe, z tego więc punktu widzenia początek można uznać za obiecujący. W 2002 roku najniższy punkt koniunktury wypadł na WIG (jedynym wtedy polskim indeksie giełdowym) w czerwcu, w?2002 roku dołek WIG miał miejsce w lipcu, a WIRR w sierpniu. Odnosząc te doświadczenia do obecnej sytuacji, można spekulować, że po obecnym odbiciu (do okolic poziomu 2790 pkt na wiosnę, jeśli potraktować rozmiary potencjalnego podwójnego dna – październik–grudzień – na WIG20 jako wskazówkę) latem 2012 otrzymalibyśmy być może jeszcze jedno osłabienie. Dla osób, które spóźniły się na zakupy w ostatnich dołkach, a boją się, że historia z lat 1992–1997 czy 2002–2007 mogłaby się powtórzyć, takie ewentualne wtórne osłabienie na rynkach akcji latem mogłoby być okazją na nadrobienia zaległości. W lipcu 2002 dołek został wyznaczony przez bankructwo firmy WorldCom. Obecnie można spekulować, że pretekstem do ewentualnego osłabienia latem mogłaby być chęć Portugalii czy Irlandii uzyskania od wierzycieli takiej samej redukcji zadłużenia jak Grecja. Styczniowy skok w górę rentowności portugalskich 10-latek do nowych rekordów sugerował, że rynek rozważa taką możliwość. Tak czy siak, o ile cykliczne odreagowanie w poprzednim cyklu przyjęło postać określaną jako „V", to zasada zmienności sugeruje, że teraz być może będzie świadkami czegoś bardziej przypominającego „W".

Na razie to wszystko to odległa perspektywa, gdyż duża część uczestników rynku zdaje się martwić raczej tym, że giełdowy pociąg odjechał bez nich (zdaje się o tym świadczyć rekordowy poziom Indeksu Nastrojów Inwestorów publikowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych). Z potwierdzającym napływ kapitału równie gwałtownym spadkiem USD/PLN co w okresie od 6 styczniu, mieliśmy do czynienia w minionych 20 latach jedynie raz. Było to w marcu 2009 roku. Po takim sygnale (18 marca 2009) USD/PLN pozostawał stabilny przez 6 sesji (w tym czasie WIG20 nadal rósł), a potem skoczył korekcyjnie w górę o 25 groszy (wtedy WIG20 skorygował się wreszcie o 7,4 proc).