Statystyki i sygnały techniczne przydatne na co dzień

Za pomocą prostych kodów i programu MetaStock można łatwo i szybko przeszukać setki wykresów i znaleźć takie, które mają interesujący nas układ kresek lub wskaźników. Jak to zrobić?

Od kilku miesięcy umieszczam na swoim profilu twitterowym tabele z danymi statystycznymi dotyczącymi spółek i indeksów notowanych na GPW. Chcę w ten sposób podrzucać czytelnikom trochę technicznych inspiracji i wskazówek prosto z wykresów, które mogą się przydać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i poszukiwaniu ciekawych zagrań. W zestawieniach znaleźć można spółki z lokalnymi ekstremami cenowymi, z formacjami świecy wewnętrznej czy chociażby takie, które spełniają podstawowe kryteria tzw. strategii żółwi. Dlaczego takie zestawienia mogą być pomocne i jak można samodzielnie tworzyć je przy użyciu prostych formuł programistycznych? O tym poniżej.

Filtrowanie rynku

Rynek finansowy to ogrom danych statystycznych. Historyczne notowania akcji i indeksów to długie szeregi czasowe, które trudno przeglądać i analizować tylko przy użyciu oka. Potrzeba programów analitycznych, które szybko filtrują dane i zwracają informacje, które nas interesują. Przykładowo – jeśli chcemy zobaczyć, które spółki wybiły się na ostatniej sesji ponad swoje 20-sesyjne maksimum, to musimy przeglądać wszystkie wykresy po kolei, zaznaczać owe ekstremum i porównywać do niego ostatnią cenę zamknięcia. Za pomocą programu typu MetaStock można to zrobić przy użyciu krótkiego kodu i jednego kliknięcia. Wszystko przeprowadza się w module Explorer, który pozwala tworzyć proste skrypty filtrujące dane i zwracające te, które spełniają zadane przez nas kryteria. W ramce obok prezentuję kody, z których ja korzystam, wyciągając interesujące mnie statystyki i sygnały techniczne. Od razu zaznaczę, że robię to na podstawie danych dziennych pobieranych z serwisu Bossa.pl.

Każdy z tych krótkich kodów można modyfikować, dodawać nowe filtry i w ten sposób tworzyć własne, spersonalizowane zestawienia. Wszystko zależy od tego, jakimi kryteriami ktoś kieruje się podczas poszukiwania okazji inwestycyjnych. Przykładowo – jeśli szukamy spółek trendowych, możemy filtrować dane według kryterium, że aktualna cena musi być powyżej średniej kroczącej z 100 sesji, a ta ostatnia musi mieć dodatnie nachylenie i być poniżej swojej szybszej siostry (na przykład z 20 sesji). Nawet jeśli filtr nie jest idealny, to i tak zawęzi nam pole poszukiwań i z blisko 500 spółek notowanych na GPW zostanie nam do analizy kilkanaście lub kilkadziesiąt.

MetaStock nie jest programem bardzo zaawansowanym i jego język programowania (o ile w ogóle można to nazwać językiem) jest bardzo łatwy i w dużej mierze bazuje na prostych formułach matematycznych. Ponadto program ma mnóstwo wbudowanych wskaźników analizy technicznej, dzięki czemu możemy przeszukiwać spółki według ogromnej liczby kryteriów. Ja ograniczam się do kilku podstawowych.

Statystyczne zestawienia

W poniedziałki umieszczam tabelę zawierającą podsumowanie poprzedniego tygodnia. Są tam spółki, których kursy akcji wzrosły lub spadły o więcej niż 10 proc., spółki, na wykresach których powstały formacje złotego krzyża lub krzyża śmierci (zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe), spółki wyprzedane i wykupione według oscylatora RSI z 14 sesji oraz spółki, które wyznaczyły co najmniej roczne minimum lub maksimum cenowe. Zestawienie to pokazuje mniej więcej, kto ma przewagę na rynku, kto dołuje, kto szczytuje i gdzie dochodzić może do potencjalnego przesilenia.

We wtorki udostępniam tabelkę ze spółkami, których ostatnia świeca dzienna zawiera się w poprzedniej, tzn. na wykresie powstała formacja świecy wewnętrznej. Może to być przydatne dla daytraderów, którzy szukają okazji do zajęcia pozycji, gdy cena wybija się poza ostatni zakres wahań.

W środę gratka dla fanów strategii żółwi – czyli spółki, których ceny akcji wybiły się w górę lub w dół z 20- i 55-sesyjnych kanałów cenowych. W czwartek natomiast zestawienie ciekawych swingów, czyli wybicia z krótkoterminowego progu zmienności, wyznaczonego na podstawie pięciosesyjnego wskaźnika ATR. Zachęcam do tworzenia własnych statystyk. Jest to bardzo szybkie i pomocne narzędzie analityczne.

[email protected]

Proste formuły do MetaStocka

Na początek wyjaśnijmy, co oznaczają poszczególne zwroty użyte w poniższych kodach:

C – cena zamknięcia, H – cena maksymalna, L – cena minimalna, Ref(C,-5) – cena zamknięcia sprzed pięciu sesji, MOV(C,10, S) – prosta średnia krocząca z 10 sesji dla cen zamknięcia, VOLUME – wolumen, >< – znaki mniejszości i większości, RSI(14) – oscylator RSI z 14 sesji, HHV – najwyższa cena z danego okresu, LLV – najniższa cena z danego okresu, CROSS – przecięcie.

- Tygodniowa stopa zwrotu:

(C-Ref(C,-5))/Ref(C,-5)*100

- Krótkoterminowy i długoterminowy złoty krzyż:

Mov(C,10,S)>Mov(C,20,S) AND Ref(Mov(C,10,S),-5)Mov(C,200,S) AND Ref(Mov(C,50,S),-5)

- Krótkoterminowy i długoterminowy krzyż śmierci:

Mov(C,10,S)Ref(Mov(C,20,S),-5) i Mov(C,50,S)Ref(Mov(C, 200,S),-5)

- Wykupienie lub wyprzedania według RSI:

RSI(14)>70 OR RSI(14)<30

- Roczne maksimum i roczne minimum (dane tyg.):

HHV(H,52)>Ref(HHV(H,52),-1) i LLV(L,52)

- Formacja świecy wewnętrznej:

(HRef(L,-1))

- Wybicie w górę lub w dół z 20-sesyjnego kanału:

C>Ref(HHV(H,20),-1) lub C

- Wybicie z progu zmienności ATR(5):

Cross(C,(Ref(C,-1)+ATR(5))) OR Cross((Ref(C,-1)-ATR(5)),C)