Twitter Financial Sentiment Index przetwarza treści pojawiające się na tej platformie społecznościowej na podstawie których można oszacować stopy zwrotu uzyskiwane następnego dnia na rynku akcji, przekonują ekonomiści Fedu w upublicznionym dokumencie, którego zawartość agencja Bloomberg wzięła pod lupę.
Eksperci Fedu zauważyli, że nastroje pogarszają się wraz z niespodziewanym zaostrzaniem polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny a zbudowany przez nich indeks w pewnym stopniu pozwala również na przewidywanie skali podwyżek stóp procentowych, lecz nie radzi sobie w sytuacjach odwrotnych.
Indeks Twittera jest wskaźnikiem pokazującym sytuację w czasie rzeczywistym podczas gdy wiele innych danych decydenci Fedu otrzymują z opóźnieniem.
Wskaźnik ten opracowany został na podstawie 4,4 mln tweetów od 2007 roku odnoszących się do rynku finansowego.
Jest on w dużym stopniu skorelowany z innymi miarami nastrojów jak spready na rynku obligacji korporacyjnych czy indeks Uniwersytetu Michigan pokazujący nastawienie konsumentów.
