Di Canio nigdy nie ukrywał swoich przekonań politycznych, po strzelonych golach pozdrawiał trybuny wyprostowanym prawym ramieniem. Włosi mają z nim jednak problem innego rodzaju, bo Di Canio, choć faszysta i rozrabiaka, był piłkarzem spełniającym odchodzący do lamusa etos ciężkiej pracy, poświęcenia dla drużyny i kibiców. Wielokrotnie dał przykład gry fair play, jak wtedy gdy w 2001 r., w meczu Evertonu przeciwko West Hamowi, zamiast oddać strzał na pustą bramkę, złapał piłkę w ręce, bo bramkarz przeciwników uległ kontuzji.
Dziś felietoniści lewicowych (!) gazet w Italii, w której jedyną publicznie dopuszczalną reakcją na faszyzm jest krytyka, określili zwolnienie go ze Sky jako... faszystowskie, pytając retorycznie, czy gdyby przychodził do studia w czarnej koszuli zakrywającej tatuaże, wszystko byłoby w porządku.
