Zmienność inwestycji | Wskaźniki SRRI funduszy dłużnych stopniowo rosną

Jedną z najprostszych miar ryzyka funduszu inwestycyjnego jest SRRI, czyli wskaźnik zmienności notowań jednostki funduszu w skali od 1 do 7. Im większe wahania notowań, tym wskaźnik jest wyższy.

Aktualizacja: 23.05.2021 14:52 Publikacja: 23.05.2021 14:12

Zmienność inwestycji | Wskaźniki SRRI funduszy dłużnych stopniowo rosną

Foto: Adobestock

„Wskaźnik SRRI obliczany jest na podstawie odchylenia standardowego tygodniowych stóp zwrotu funduszu w ciągu ostatnich pięciu lat. Prezentowany jest na skali numerycznej i przyjmuje wartości od 1 do 7. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko funduszu. Wskaźnik jest wartością uniwersalną, ponieważ pozwala na porównanie między sobą większości funduszy (nie dla wszystkich funduszy możliwe jest wyliczenie wskaźnika SRRI). Na podstawie SRRI można zaklasyfikować fundusze, realizujące inne polityki inwestycyjne, do tej samej kategorii zmienności ryzyka" – tłumaczą eksperci mBanku.

Tylko 119 zł za pół roku czytania.

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Parkiet PLUS
Pierwsza fuzja na Catalyst nie tworzy zbyt wielu okazji
Parkiet PLUS
Wall Street – od euforii do technicznego wyprzedania
Parkiet PLUS
Polacy pozytywnie postrzegają stokenizowane płatności
Parkiet PLUS
Jan Strzelecki z PIE: Jesteśmy na początku "próby Trumpa"
Parkiet PLUS
Co z Ukrainą. Sobolewski z Pracodawcy RP: Samo zawieszenie broni nie wystarczy
Parkiet PLUS
Pokojowa bańka, czyli nadzieje i realia końca wojny o Ukrainę
Parkiet PLUS
Przymusowy wykup akcji nie jest możliwy