PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2015 roku obejmujący okres od 2015-07-01 do 2015-09-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2015-11-03

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-872 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

CHŁODNA 52

(ulica) ( numer)

(22) 358-56-00 (22) 358-56-01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080015581 146799458 www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

GS-Wstęp do spr fin-30.09.15.pdf Wstęp

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

III kwartał 2015

Przychody z lokat 1 820 433

Koszty funduszu netto 7 857 1 867

Przychody z lokat netto -6 037 -1 435

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 37 422 8 895

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 504 -1 071

Wynik z operacji 26 881 6 389

Zobowiązania 4 415 1 042

Aktywa 604 081 142 519

Aktywa netto 599 666 141 477

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 758 666

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,13 24,57

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,67 1,11

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2015 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia oraz 30 września 2015 roku.

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2014 rok 3 kwartał

2015 roku 2015 roku 2014 roku

Aktywa 604 081 653 097 874 717 918 949

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 95 653 87 921 115 549 200 727

Należności 13 24 28 99

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 448 007 500 393 700 802 560 206

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 60 393 64 734 58 338 157 777

dłużne papiery wartościowe 60 393 64 734 58 338 157 777

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 0 0 127

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 13 25 0 13

Zobowiązania 4 415 3 665 14 730 10 149

Aktywa netto (I-II) 599 666 649 432 859 987 908 800

Kapitał funduszu 584 191 660 838 848 325 914 414

Kapitał wpłacony 1 010 192 1 010 192 1 010 192 1 010 192

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -426 001 -349 354 -161 867 -95 778

Dochody zatrzymane 15 006 -16 379 21 469 -3 271

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -14 067 -8 029 -2 542 -245

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 29 073 -8 350 24 011 -3 026

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 469 4 973 -9 807 -2 343

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 599 666 649 432 859 987 908 800

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 5 758 666 6 529 226 8 398 163 9 056 812

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,13 99,47 102,40 100,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 210 033

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,13

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przychody z lokat 1 820 6 735 13 082 24 641

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 90 243

Przychody odsetkowe 1 795 6 690 4 568 14 991

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 8 220 9 149

Pozostałe 25 45 204 258

Koszty funduszu 7 857 18 258 6 831 21 669

Wynagrodzenie dla towarzystwa 6 385 17 081 6 683 21 219

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. stałego 4 332 15 028 6 683 21 219

Wynagrodzenie dla towarzystwa z tytułu wyn. zmiennego 2 053 2 053 0 0

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 34 111 43 132

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 20 8 40

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 13 38 13 38

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 40 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 312 690 0 0

Pozostałe 108 278 84 240

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 7 857 18 258 6 831 21 669

Przychody z lokat netto (I-IV) -6 037 -11 523 6 251 2 972

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 32 918 15 337 18 744 2 370

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 37 422 5 061 14 767 3 172

z tytułu różnic kursowych 737 3 911 -20 600 -36 371

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 504 10 276 3 977 -802

z tytułu różnic kursowych 65 15 -284 -2 997

Wynik z operacji 26 881 3 814 24 995 5 342

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,67 0,66 2,76 0,59

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,67 0,66 2,76 0,59

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-07-01 3 2014-01-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-12-31 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -49 766 -260 320 -138 102 -89 289

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 649 432 859 987 998 089 998 089

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 26 881 3 814 22 618 5 342

przychody z lokat netto -6 037 -11 523 675 2 972

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 37 422 5 061 30 209 3 172

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 504 10 276 -8 266 -802

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 26 881 3 814 22 618 5 342

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -76 647 -264 134 -160 720 -94 631

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -76 647 -264 134 -160 720 -94 631

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -49 766 -260 320 -138 102 -89 289

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 599 666 599 667 859 987 908 800

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 648 892 756 850 959 588 977 061

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 770 560 2 639 497 1 620 513 961 864

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 770 560 2 639 497 1 620 513 961 864

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 770 560 2 639 497 1 620 513 961 864

saldo zmian -770 560 -2 639 497 -1 620 513 -961 864

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 5 758 666 5 758 666 8 398 163 9 056 812

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 10 030 036 10 030 036 10 030 036 10 030 036

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 271 370 4 271 370 1 631 873 973 224

saldo zmian 5 758 666 5 758 666 8 398 163 9 056 812

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 5 210 033 5 210 033 7 728 576 8 398 163

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,66 1,73 2,78 0,72

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 99,47 102,40 99,62 99,62

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,13 104,13 102,40 100,34

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 18,59 2,26 2,79 0,97

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,13 99,16 97,58 97,58

data wyceny 2015-09-30 2015-03-31 2014-06-30 2014-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,13 104,13 102,39 100,34

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-12-30 2014-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,13 104,13 102,39 100,34

data wyceny 2015-09-30 2015-09-30 2014-12-30 2014-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,13 104,13 102,40 100,34

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,80 3,23 3,21 2,97

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,90 3,02 3,15 2,90

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2015-07-01 3 2014-07-01 3

2015 2014

do 2015-09-30 2015-01-01 2014-09-30 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 85 474 244 815 60 344 194 343

Wpływy 6 073 417 20 912 936 8 015 463 27 367 175

Z tytułu posiadanych lokat 96 684 238 618 127 368 288 399

Z tytułu zbycia składników lokat 5 976 733 20 674 318 7 888 095 27 078 776

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 5 987 943 20 668 121 7 955 119 27 172 832

Z tytułu posiadanych lokat 66 468 228 451 104 830 275 150

Z tytułu nabycia składników lokat 5 916 809 20 420 826 7 843 279 26 875 469

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 516 18 396 6 884 21 599

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 50 145 44 132

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5 29 7 40

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 51 0 58

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 95 223 75 384

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -76 380 -263 519 -59 346 -93 655

Wpływy 267 615 362 977

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 267 615 362 977

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 76 647 264 134 59 708 94 632

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 76 647 264 134 59 708 94 632

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 362 -1 192 8 226 8 549

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 094 -18 704 998 100 688

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 87 921 115 549 191 503 91 490

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 95 653 95 653 200 727 200 727

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

GS-Informacja dodatkowa-30.09.15.pdf Informacja dodatkowa.

3 kwartał Na dzień 31 grudnia 2014 r.

2015 roku Na dzień 30 czerwca 2015 r. Na dzień 30 września 2014 r.

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 59 074 60 393 10,00 64 003 64 734 9,91 58 308 58 338 6,67 155 440 157 777 17,17

Instrumenty pochodne -902 -0,15 -1 613 -0,25 -9 902 -1,13 -7 800 -0,85

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 60 000 58 308 59 214 9,80

Obligacje 60 000 58 308 59 214 9,80

OK0716 (PL0000107926) Inny aktywny rynek TBS Poland Skarb Państwa POLSKA 2016-07-25 zerokuponowe 1 000,00 60 000 58 308 59 214 9,80

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 12 200 766 1 179 0,20

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne 12 200 766 1 179 0,20

iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06742E7114) Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE Arca Barclays Bank PLC WIELKA BRYTANIA 2019-01-30 zerokuponowe 24 162,56 12 200 766 1 179 0,20

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 1 0 0 0,00

COFFEE 'C' FUTURE 18/12/15 (KCZ5) Aktywny rynek - rynek regulowany NYF-ICE Futures US ICE FUTURES US STANY ZJEDNOCZONE Towar COFFEE 21 0 0,00

EURO/JPY Futures 14/12/15 (RYZ5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange ( JPY) Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Waluta euro 0 0,00

GOLD 100 OZ FUTURE 29/12/15 (GCZ5) Aktywny rynek - rynek regulowany Comex CMX - Commodity Exchange STANY ZJEDNOCZONE Towar GOLD 100 OZ 61 0 0,00

SILVER FUTURE 29/12/15 Aktywny rynek - rynek regulowany Comex CMX - Commodity Exchange STANY ZJEDNOCZONE Towar SILVER 21 0 0,00

S&P EMINI FUTURES 18/12/15 (ESZ5) Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Mercantile Exchange Chicago Mercantile Exchange (CME) STANY ZJEDNOCZONE Index S&P 500 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 4 0 -902 -0,15

FX Swap JPY PLN 30/09/2015 14/10/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA JPY (14.030.000,00) 1 2 0,00

FX Swap NOK PLN 29/09/2015 14/10/2015 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie S.A. POLSKA NOK (960.000,00) 1 -5 0,00

IRS PLN 08/09/2016 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (55.000.000,00) 1 -214 -0,04

IRS PLN 29/08/2019 Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy JP Morgan Securities plc WIELKA BRYTANIA stopa procentowa WIBOR6M (30.000.000,00) 1 -685 -0,11

Rzeczywista liczba dla:

EURO/JPY Futures 14/12/15 (RYZ5) -29

S&P EMINI FUTURES 18/12/15 (ESZ5) - 73

Wartość według ceny nabycia w tys. - nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

FX Swap JPY PLN 30/09/2015 14/10/2015 2 0,00

FX Swap NOK PLN 29/09/2015 14/10/2015 0,00

OK0716 (PL0000107926) 59 214 9,80

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

FX Swap NOK PLN 29/09/2015 14/10/2015 -5 0,00

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

GS-Nota objaśniająca-30.09.15.pdf Polityka rachunkowości.

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

Należności publiczno-prawne 13

3 kwartał

2015 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 904

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 32

Pozostałe zobowiązania 3 479

Zobowiązania wobec TFI 3 465

Zobowiązania z tytulu odsetek 0

Zobowiązania wobec kontrahentów 14

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-03 Małgorzata Serafin Główny Księgowy Funduszy