BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ

FALSE skorygowany

za 1 półrocze 2020 obejmujący okres od do

oraz poprzedni rok obrotowy 2019 obejmujący okres od do

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070041789 381887769 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

MAC Auditor Sp. z o.o. nr 244 2020-08-24

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

Fundusze powiązane:

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

wpr_do_spr_finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

Plik Opis

list_TFI.pdf Pismo Zarządu

Plik Opis

spr_z_dzialalnosci_emitenta.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta

WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Przychody z lokat 42 683

Koszty funduszu netto 150 87

Przychody z lokat netto -108 596

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -360 -105

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 445 -1 521

Wynik z operacji -2 913 -1 030

Zobowiązania 120 68

Aktywa 46 408 30 176

Aktywa netto 46 288 30 108

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 547 913 820 315

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 29,90 36,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,88 -1,26

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Aktywa 46 408 30 176

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 300 195

Należności 16 40

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 46 092 29 941

dłużne papiery wartościowe 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 120 68

Aktywa netto (I-II) 46 288 30 108

Kapitał funduszu 50 231 31 138

Kapitał wpłacony 52 606 31 216

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -2 375 -78

Dochody zatrzymane 23 491

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 488 596

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -465 -105

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -3 966 -1 521

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 46 288 30 108

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 547 913 820 315

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 29,90 36,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 547 913

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 29,90

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

PLBTETF00015: 1 547 913

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 29,90

od 2020-01-01 od 2018-11-19 od 2018-11-19

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przychody z lokat 42 683 121

Dywidendy i inne udziały w zyskach 42 683 121

Przychody odsetkowe 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Koszty funduszu 214 283 123

Wynagrodzenie dla towarzystwa 71 87 37

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 21 43 23

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 21 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 48 81 41

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Usługi prawne 0 2 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0

Pozostałe 62 49 11

Opłaty emisyjne roczne dla GPW 53 32 0

Analiza procesu zarządzania ryzykiem 4 10 5

Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW 3 5 4

Koszty pokrywane przez towarzystwo 64 196 110

Koszty funduszu netto (II-III) 150 87 13

Przychody z lokat netto (I-IV) -108 596 108

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 805 -1 626 106

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -360 -105 17

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 445 -1 521 89

z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Wynik z operacji -2 913 -1 030 214

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,88 -1,26 0,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,88 -1,26 0,37

od 2020-01-01 od 2018-11-19

do 2020-06-30 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 30 108 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 913 -1 030

przychody z lokat netto -108 596

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -360 -105

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 445 -1 521

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 913 -1 030

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 19 093 31 138

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 21 390 31 216

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 297 -78

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 16 180 30 108

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 46 288 30 108

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 35 448 19 826

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 790 000 822 315

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 62 402 2 000

saldo zmian 727 598 820 315

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 612 315 822 315

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 64 402 2 000

saldo zmian 1 547 913 820 315

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 547 913 820 315

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 36,70 38,77

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 29,90 36,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -37,26 -4,78

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 22,24 34,97

data wyceny 2020-03-12 2019-12-11

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 37,55 40,17

data wyceny 2020-01-02 2019-02-06

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 29,90 36,70

data wyceny 2020-06-30 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 29,90 36,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,21 1,28

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,40 0,39

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,12 0,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,07 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,27 0,37

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2020-01-01 od 2018-11-19 od 2018-11-19

do 2020-06-30 do 2019-12-31 do 2019-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -21 235 -30 943 -22 355

Wpływy 1 380 2 799 1 330

Z tytułu posiadanych lokat 42 683 95

Z tytułu zbycia składników lokat 1 251 1 988 1 165

Pozostałe 87 128 70

Z tytułu pokrytych kosztów przez Towarzystwo 87 113 55

Wydatki 22 615 33 742 23 685

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 22 454 33 555 23 615

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 65 77 30

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 24 30 13

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 14 6

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 38 23 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 2 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0

Pozostałe 21 41 21

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 21 340 31 138 22 504

Wpływy 21 391 31 216 22 582

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 21 391 31 216 22 582

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Wydatki 51 78 78

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 51 78 78

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

Odsetki 0 0 0

Pozostałe 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 105 195 149

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 195 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 300 195 149

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

inf_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

Plik Opis

oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdf Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego

Plik Opis

oswiadczenie_depozytariusza-sig.pdf Oświadczenie Depozytariusza

Plik Opis

oswiadczenie_Zarzadu_podmiot_uprawniony.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego

Plik Opis

raport_bieglego_rewidenta.pdf Raport Biegłego Rewidenta

Plik Opis

oswiadczenie_Zarzadu.pdf Oświadczenie Zarządu

1 półrocze 2019 rok

2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 50 058 46 092 99,32 31 462 29 941 99,22

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 237 895 Polska 7 354 5 453 11,75

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 48 927 Polska 4 218 2 634 5,68

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 9 212 Polska 2 514 1 616 3,48

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 37 840 Polska 2 961 3 440 7,41

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 76 368 Polska 1 882 2 009 4,33

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 24 007 Polska 1 686 1 440 3,10

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 450 664 Polska 2 011 2 048 4,41

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 80 182 Polska 6 193 5 021 10,82

MBANK S.A. (PLBRE0000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 605 Polska 1 168 829 1,79

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 179 576 Polska 1 063 1 118 2,41

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 221 025 Polska 1 560 1 519 3,27

LPP S.A. (PLLPP0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 362 Polska 2 472 2 176 4,69

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 157 647 Polska 5 700 4 561 9,83

CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 8 583 Polska 863 512 1,10

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 289 490 Polska 460 684 1,48

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 16 267 Polska 3 662 6 424 13,84

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 14 258 Polska 451 267 0,57

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 24 651 Polska 797 398 0,86

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 13 282 Polska 1 836 2 664 5,74

PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 42 138 Luksemburg 1 207 1 279 2,76

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 6 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2020 2020.09.18 (PL0GF0019331) (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX 6 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota_1.pdf Nota1

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 16

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo 8

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 8

1 półrocze

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 120

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 300

MBANK S.A. zł 234 234

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. zł 66 66

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 208

zł 208 208

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Plik Opis

nota_5.pdf Nota 5

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2020 2020.09.18 (PL0GF0019331) Długa Futures sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym 0 0,00 0,00 2020-09-18 2020-09-18

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 1 półrocze

2020 roku

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 300

2) Należności w tys. zł 16

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 46 092

II. Zobowiązania w tys. zł 120

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 300

2) Należności w tys. zł 16

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 46 092

II. Zobowiązania w tys. zł 120

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

w walucie obcej

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 300

2) Należności w tys. zł 16

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 46 092

II. Zobowiązania w tys. zł 120

Razem w tys. zł 46 288

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

0,00

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku -360 -2 445

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 23

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 28

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 71

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-28 Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

2020-08-28 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2020-08-28 Marcin Grabowski Członek Zarządu

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-28 Anna Kasicka Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Główny Księgowy Funduszy i Portfeli