| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za 1 półrocze | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-28 | ||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. | 2020-08-27 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| FALSE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_30.06.2020.pdf | sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 30.06.2020 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_FSO_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1 półrocze | 2019 rok | ||
| 2020 roku | ||||
| Przychody z lokat | 4 815 | 5 498 | ||
| Koszty funduszu netto | 4 802 | 4 604 | ||
| Przychody z lokat netto | 13 | 894 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 021 | 2 162 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -7 152 | -6 709 | ||
| Wynik z operacji | -12 160 | -3 653 | ||
| Zobowiązania | 191 062 | 67 883 | ||
| Aktywa | 501 606 | 418 053 | ||
| Aktywa netto | 310 544 | 350 170 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 920 824 | 3 180 860 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,32 | 110,09 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,16 | -1,01 |
| 1 półrocze | 2019 rok | |||
| 2020 roku | ||||
| Aktywa | 501 606 | 418 053 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 40 027 | 20 194 | ||
| Należności | 1 | 14 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 461 119 | 394 447 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 458 615 | 389 073 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 441 | 3 398 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 18 | 0 | ||
| Zobowiązania | 191 062 | 67 883 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 310 544 | 350 170 | ||
| Kapitał funduszu | 276 673 | 304 139 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 037 181 | 1 037 181 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -760 508 | -733 042 | ||
| Dochody zatrzymane | 39 723 | 44 731 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 177 | 18 164 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21 546 | 26 567 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 852 | 1 300 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 310 544 | 350 170 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 920 824 | 3 180 860 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,32 | 110,09 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 920 824 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,32 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 4 815 | 10 709 | 5 498 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 753 | 9 419 | 5 321 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 915 | 0 | ||
| Pozostałe | 62 | 375 | 177 | ||
| Koszty funduszu | 4 802 | 7 131 | 4 604 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 488 | 6 016 | 3 156 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 51 | 112 | 58 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 39 | 74 | 39 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 446 | 611 | 381 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 512 | 0 | 813 | ||
| Pozostałe | 266 | 318 | 157 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 4 802 | 7 131 | 4 604 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 13 | 3 578 | 894 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 173 | -2 761 | -4 547 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -5 021 | -14 656 | 2 162 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 559 | 1 076 | 5 596 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -7 152 | 11 895 | -6 709 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 5 817 | 238 | -2 571 | ||
| Wynik z operacji | -12 160 | 817 | -3 653 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,16 | 0,26 | -1,01 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,16 | 0,26 | -1,01 |
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -39 626 | -86 176 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 350 170 | 436 346 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -12 160 | 817 | ||
| przychody z lokat netto | 13 | 3 578 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 021 | -14 656 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -7 152 | 11 895 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -12 160 | 817 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -27 466 | -86 993 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -27 466 | -86 993 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -39 626 | -86 176 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 310 544 | 350 170 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 353 604 | 421 091 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -260 036 | -798 383 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -260 036 | -798 383 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 260 036 | 798 383 | ||
| saldo zmian | -260 036 | -798 383 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 920 824 | 3 180 860 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224 | 10 129 224 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 208 400 | 6 948 364 | ||
| saldo zmian | 2 920 824 | 3 180 860 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 920 824 | 3 180 860 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,77 | 0,43 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,09 | 109,66 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,32 | 110,09 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -3,42 | 0,39 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,25 | 107,79 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2019-09-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,32 | 110,10 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,32 | 110,10 | ||
| data wyceny | 2020-06-30 | 2019-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,32 | 110,09 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,73 | 1,69 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,41 | 1,43 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 |
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 | od 2019-01-01 | |||
| do 2020-06-30 | do 2019-12-31 | do 2019-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 59 071 | 77 478 | 61 355 | ||
| Wpływy | 6 425 097 | 2 799 778 | 1 289 410 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 447 | 290 252 | 125 868 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 403 650 | 2 509 522 | 1 163 538 | ||
| Pozostałe | 0 | 4 | 4 | ||
| Wydatki | 6 366 026 | 2 722 300 | 1 228 055 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 12 360 | 22 031 | 10 157 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 350 838 | 2 693 657 | 1 214 400 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 563 | 6 134 | 3 231 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 51 | 113 | 59 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 46 | 80 | 44 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 168 | 285 | 164 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -40 562 | -80 235 | -37 556 | ||
| Wpływy | 71 | 485 | 173 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 71 | 485 | 173 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 40 633 | 80 720 | 37 729 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 40 628 | 80 706 | 37 721 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | 14 | 8 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 1 324 | 494 | -563 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 18 509 | -2 757 | 23 799 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 20 194 | 22 457 | 22 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 40 027 | 20 194 | 45 693 |
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf |
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_FSO_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf |
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI _oświadczenia_30062020_7-sig-sig.pdf | oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_FSO_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport z przegl fundusz_30.06.2020_PKO Strategii Obligacyjnych [FIZ publiczny].pdf | raport audytora | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1 półrocze | 2019 rok | |||||||
| 2020 roku | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 2 500 | 2 504 | 0,50 | 5 300 | 5 374 | 1,28 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 436 655 | 458 615 | 91,43 | 379 390 | 389 073 | 93,07 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -25 385 | 5,06 | 0 | -5 812 | 1,39 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY 11/12/20 (PLPKOHP00017) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2020-12-11 | Zmienne 1,02% | Hipoteczny | Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 504 | 0,50 |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 300 | 5 594 | 5 876 | 1,17 | |||||||||
| Obligacje | 1 300 | 5 594 | 5 876 | 1,17 | |||||||||
| MFINANCE FRANCE SA 26/09/20 (XS1496343986) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | mFinance France S.A. | Francja | 2020-09-26 | Stałe 1,398% | 4 466,00 | 1 300 | 5 594 | 5 876 | 1,17 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 224 305 | 431 061 | 452 739 | 90,26 | |||||||||
| Obligacje | 224 305 | 431 061 | 452 739 | 90,26 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2029-07-23 | Stałe 2,75% | 1 666,00 | 43 875 | 82 915 | 87 632 | 17,47 | ||
| ENEA 06/06/24 (PLENEA000096) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | Zmienne 1,49% | 100 000,00 | 107 | 10 711 | 10 754 | 2,14 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A 06/10/22 (PLGPW0000066) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Polska | 2022-10-06 | Stałe 3,19% | 100,00 | 27 498 | 2 750 | 2 847 | 0,57 | ||
| MONTENEGRO 21/04/25 (XS1807201899) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Czarnogóry | Czarnogóra | 2025-04-21 | Stałe 3,375% | 4 466,00 | 2 800 | 11 478 | 12 338 | 2,46 | ||
| ORBIS 29/07/21 (PLORBIS00055) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Orbis S.A. | Polska | 2021-07-29 | Zmienne 2,84% | 1 000,00 | 2 700 | 2 700 | 2 692 | 0,54 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,99% | 500 000,00 | 61 | 30 500 | 30 235 | 6,03 | ||
| REPUBLIC OF HUNGARY 22/10/25 (XS1887498282) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2025-10-22 | Stałe 1,25% | 4 466,00 | 23 664 | 100 210 | 109 228 | 21,78 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 10/02/25 (XS2114767457) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-02-10 | Stałe 0,00% | 4 466,00 | 16 875 | 72 992 | 75 416 | 15,03 | ||
| ROMANIA 08/12/26 (XS1934867547) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 4 466,00 | 275 | 1 171 | 1 246 | 0,25 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Santander Bank Polska S.A. | Polska | 2021-09-20 | Stałe 0,75% | 4 466,00 | 450 | 1 937 | 2 026 | 0,40 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | Inny aktywny rynek | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-04-25 | Stałe 2,75% | 1 000,00 | 106 000 | 113 697 | 118 325 | 23,59 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 136 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| US 10Y T NOTE 21/09/20 (TYU0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 136 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12 | 0 | -25 385 | 5,06 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 22.06.2020 20.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | CZK (491 200 000,00) | 1 | 0 | 441 | 0,09 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.06.2020 20.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (20 935 000,00) | 1 | 0 | -131 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 08.06.2020 06.07.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (4 300 000,00) | 1 | 0 | -223 | 0,04 | ||
| IRS CZK 06.02.2030 (SW06022030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (101 000 000,00) | 1 | 0 | -1 385 | 0,28 | ||
| IRS CZK 23.07.2029 (SW23072029N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa PRIBOR6MINDEX (337 500 000,00) | 1 | 0 | -4 657 | 0,93 | ||
| IRS EUR 06.02.2025 (SW06022025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (16 875 000,00) | 1 | 0 | -306 | 0,06 | ||
| IRS EUR 06.12.2027 (SW06122027N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (3 550 000,00) | 1 | 0 | -1 406 | 0,28 | ||
| IRS EUR 28.09.2025 (SW29092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HSBC Bank PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa EUR006MINDEX (24 300 000,00) | 1 | 0 | -6 669 | 1,33 | ||
| IRS PLN 12.09.2029 (SW12092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (17 000 000,00) | 1 | 0 | -1 574 | 0,31 | ||
| IRS PLN 13.09.2029 (SW13092029N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (8 600 000,00) | 1 | 0 | -809 | 0,16 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BP SA | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (32 750 000,00) | 1 | 0 | -6 393 | 1,28 | ||
| IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | stopa procentowa PLWIBOR6MIND (33 900 000,00) | 1 | 0 | -2 273 | 0,45 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CZECH REPUBLIC 23/07/29 (CZ0001005375) | 20 223 | 4,03 | ||
| IRS PLN 13.11.2028 (SW13112028N001) | -6 393 | 1,27 | ||
| IRS PLN 28.02.2030 (SW28022030N001) | -2 273 | 0,45 | ||
| SANTANDER 20/09/21 (XS1849525057) | 2 026 | 0,40 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | 73 674 | 14,69 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 |
| 1 półrocze | |||
| 2020 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 155 183 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 25 826 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 626 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 35 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 392 |
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 40 027 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | PLN | 6 232 | 6 232 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CHF | 0 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CZK | 14 | 2 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 441 | 1 969 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 0 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 1 | 0 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 323 | 1 286 | ||
| DM PKO BP SA | PLN | 22 | 22 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 768 | 3 431 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 2 410 | 9 593 | ||
| HSBC Bank PLC | USD | 1 940 | 7 722 | ||
| JP Morgan Securities plc | USD | 0 | 0 | ||
| PKO BP SA | PLN | 6 220 | 6 220 | ||
| Santander Bank Polska S.A. | PLN | 3 550 | 3 550 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 41 493 | ||||
| PLN | 13 106 | 13 106 | |||
| CHF | 0 | 1 | |||
| CZK | 15 | 7 | |||
| EUR | 1 688 | 7 487 | |||
| HUF | 2 064 | 26 | |||
| TRY | 1 | 1 | |||
| USD | 5 162 | 20 865 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 |
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -223,00 | 4 300,00 | 2020-07-06 | 16 894,00 | 2020-07-06 | |||
| CZK/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 441,00 | 491 200,00 | 2020-07-20 | 82 281,00 | 2020-07-20 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | -131,00 | 20 935,00 | 2020-07-20 | 93 395,00 | 2020-07-20 | |||
| US 10YR NOTE TYU0 | Pozycja krótka | US 10Y T NOTE 21/09/20 (TYU0) | sprawne zarządzanie portfelem | 75 342,00 | 2020-09-21 | ||||||
| IRS EUR 06.02.2025 | Pozycja długa | IRS EUR 06.02.2025 | sprawne zarządzanie portfelem | -306,00 | 75 364,00 | 2025-02-06 | |||||
| IRS EUR 28.09.2025 | Pozycja długa | IRS EUR 28.09.2025 | sprawne zarządzanie portfelem | -6 669,00 | 108 524,00 | 2025-09-28 | |||||
| IRS EUR 06.12.2027 | Pozycja długa | IRS EUR 06.12.2027 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 406,00 | 15 854,00 | 2027-12-06 | |||||
| IRS PLN 13.11.2028 | Pozycja długa | IRS PLN 13.11.2028 | sprawne zarządzanie portfelem | -6 393,00 | 32 750,00 | 2028-11-13 | |||||
| IRS CZK 23.07.2029 | Pozycja długa | IRS CZK 23.07.2029 | sprawne zarządzanie portfelem | -4 657,00 | 56 228,00 | 2029-07-23 | |||||
| IRS PLN 12.09.2029 | Pozycja długa | IRS PLN 12.09.2029 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 574,00 | 17 000,00 | 2029-09-12 | |||||
| IRS PLN 13.09.2029 | Pozycja długa | IRS PLN 13.09.2029 | sprawne zarządzanie portfelem | -809,00 | 8 600,00 | 2029-09-13 | |||||
| IRS CZK 06.02.2030 | Pozycja długa | IRS CZK 06.02.2030 | sprawne zarządzanie portfelem | -1 385,00 | 16 827,00 | 2030-02-06 | |||||
| IRS PLN 28.02.2030 | Pozycja długa | IRS PLN 28.02.2030 | sprawne zarządzanie portfelem | -2 273,00 | 33 900,00 | 2030-02-28 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 155 183 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 155 183 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluty | 1 półrocze | ||||
| 2020 roku | ||||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 692 650 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 167 357 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku CZK | w tys. | zł | 87 632 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 206 130 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku CZK | w tys. | zł | 441 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 16 024 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CZK | w tys. | zł | 2 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 5 400 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 18 601 | |||
| Należności PLN | w tys. | zł | 1 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 100 801 | |||
| Zobowiązania CZK | w tys. | zł | 6 042 | |||
| Zobowiązania EUR | w tys. | zł | 83 996 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 223 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 871 | 7 604 | 0 | -66 | ||
| Instrumenty pochodne | 14 975 | 1 715 | -16 287 | -138 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| CHF | 4,18 | CHF | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,47 | EUR | ||||
| HUF | 1,25 | HUF | ||||
| TRY | 0,58 | TRY | ||||
| USD | 3,98 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 9 766 | 12 422 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -14 787 | -19 574 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 2 488 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-27 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-27 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-08-27 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-27 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
sprawozdanie PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_30.06.2020.pdf
Sprawozdanie z działalności_FSO_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
Oświadczenie_FSO_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf
PKO TFI _oświadczenia_30062020_7-sig-sig.pdf
Oświadczenie_FSO_FIZ 30.06.2020-sig-sig-sig.pdf
Raport z przegl fundusz_30.06.2020_PKO Strategii Obligacyjnych [FIZ publiczny].pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
