Ta strategia znana jest jako handel bazowy. Polega na zarabianiu na różnicach cen tego samego instrumentu bazowego w transakcjach spot (natychmiastowych) i w kontraktach terminowych.
Fundusze hedgingowe są najbardziej optymistycznie nastawione wobec rynków wschodzących od marca 2020 r. Wskazują na to dane o zajmowanych przez nich pozycjach na kontraktach terminowych.
Securities and Exchange Commission (SEC), nadzorca amerykańskiego rynku kapitałowego, chce wcześniej niż dotąd wiedzieć o stratach funduszy hedgingowych.
Zarządzający „szybkim pieniądzem” obawiają się, że obecne turbulencje mogą położyć kres rynkowi byka na giełdach akcji, więc redukują ryzyko i kierują się ku wyjściu.
Zajmują zarówno bycze jak i niedźwiedzie pozycje na rynkach, a w lutym te fundusze ostro kupowały akcje wybranych spółek, co zdarzyło się po raz pierwszy od czterech miesięcy, wskazują dane zebrane przez Goldman Sachs Group.